PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с IGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с IGUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and IGUS.L (iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IGUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 11.27%/yr for IGUS.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и IGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как IGUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у IGUS.L с доходностью 9.55%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

IGUS.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.90%
3 года*
24.45%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и IGUS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF		9.55%26.25%22.56%31.05%-29.08%27.40%18.15%16.40%

Correlation

The correlation between IB01.L and IGUS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с IGUS.L:
IGUS.L с VUAG.LIGUS.L с VUSA.LIGUS.L с CSP1.LIGUS.L с WENS.LIGUS.L с JPJP.LIGUS.L с SAEMXIGUS.L с GSPX.L

Доходность на риск

IB01.L vs. IGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c IGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LIGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
1.73

+10.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.96
2.59

+34.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.30

+6.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

2.02

+113.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

8.01

+561.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. IGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа IGUS.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и IGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LIGUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

1.73

+10.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

0.55

+8.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.60

+3.19

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и IGUS.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки IGUS.L в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и IGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LIGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-43.75%

+42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-12.78%

+12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-18.55%

+18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-40.12%

+39.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-7.80%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.23%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и IGUS.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LIGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.82%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

11.07%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

14.88%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

20.53%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

21.11%

-20.39%

Сравнение комиссий IB01.L и IGUS.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и IGUS.L

Ни IB01.L, ни IGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and IGUS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IGUS.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while IGUS.L is S&P 500. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while IGUS.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.20% for IGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и IGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор