Сравнение IB01.L с GSPX.L
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 11.38%/yr for GSPX.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for GSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и GSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IB01.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 9.77%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
GSPX.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IB01.L и GSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.77% | 25.99% | 22.56% | 31.47% | -29.09% | 27.77% | 18.62% | 16.66% |
Correlation
The correlation between IB01.L and GSPX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск
IB01.L
GSPX.L
Сравнение IB01.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | GSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.31 | +6.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 2.03 | +113.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 8.11 | +561.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 1.77 | +10.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.56 | +8.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | 0.64 | +3.15 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и GSPX.L
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и GSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -42.17% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -12.77% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -18.52% | +18.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -40.02% | +39.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.83% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.30% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.20% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и GSPX.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | GSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 3.81% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 10.91% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 14.65% | -14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 20.44% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 21.85% | -21.13% |
Сравнение комиссий IB01.L и GSPX.L
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и GSPX.L
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.80% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and GSPX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while GSPX.L is S&P 500. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.10% for GSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и GSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор