PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IB01.L с GSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и GSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как GSPX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у GSPX.L с доходностью 9.77%.


IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.98%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*

GSPX.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.64%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.62%
1 год
26.03%
3 года*
24.55%
5 лет*
11.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и GSPX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.77%25.99%22.56%31.47%-29.09%27.77%18.62%16.66%

Correlation

The correlation between IB01.L and GSPX.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

IB01.L vs. GSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c GSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IB01.LGSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+10.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+34.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

1.31

+6.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

2.03

+113.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

8.11

+561.75

IB01.L vs. GSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа GSPX.L равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и GSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IB01.LGSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

1.77

+10.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

0.56

+8.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.64

+3.15

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и GSPX.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки GSPX.L в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и GSPX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IB01.LGSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-42.17%

+41.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-12.77%

+12.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-18.52%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-40.02%

+39.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-8.30%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.20%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и GSPX.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IB01.LGSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.81%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

10.91%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

14.65%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

20.44%

-20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

21.85%

-21.13%

Сравнение комиссий IB01.L и GSPX.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GSPX.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и GSPX.L

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.80%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IB01.L and GSPX.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while GSPX.L is S&P 500. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GSPX.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.10% for GSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и GSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор