Сравнение IB01.L с FXB
IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while FXB is a Currency fund tracking the British Pound. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs 0.78%/yr for FXB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for FXB.
Доходность
Сравнение доходности IB01.L и FXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у FXB с доходностью 0.42%.
IB01.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- —
FXB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам IB01.L и FXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.45% | 4.34% | 5.25% | 4.92% | 1.08% | 0.00% | 0.88% | 2.01% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.42% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 1.47% |
Correlation
The correlation between IB01.L and FXB is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB01.L vs. FXB — Ранг доходности на риск
IB01.L
FXB
Сравнение IB01.L c FXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IB01.L | FXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +36.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.02 | 1.04 | +6.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 115.45 | 0.28 | +115.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 569.86 | 0.58 | +569.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IB01.L | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94 | 0.19 | +11.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.24 | 0.09 | +9.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.79 | -0.08 | +3.86 |
Просадки
Сравнение просадок IB01.L и FXB
Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и FXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB01.L | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -48.99% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -4.53% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -8.44% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.29% | -24.83% | +24.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -29.53% | +29.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -27.54% | +27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.17% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IB01.L и FXB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB01.L | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.79% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.24% | 4.84% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 6.54% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.37% | 8.48% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.72% | 9.30% | -8.58% |
Сравнение комиссий IB01.L и FXB
IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FXB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB01.L и FXB
IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IB01.L and FXB have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
IB01.L is categorized as Government Bonds, while FXB is Currency. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while FXB tracks British Pound. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.40% for FXB.
Подберите оптимальное распределение для IB01.L и FXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор