PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с CMFP.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.23%/yr vs 11.33%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 13.99%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.96%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.94%
С начала года
13.99%
6 месяцев
16.26%
1 год
22.47%
3 года*
10.93%
5 лет*
11.33%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и CMFP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.56%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		13.99%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%1.88%

Correlation

The correlation between IB01.L and CMFP.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SDCICMFP.L с VOOCMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

IB01.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB01.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.91
1.55

+10.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.79
2.07

+34.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.99

1.27

+6.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.79

2.70

+112.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

574.12

7.67

+566.45

IB01.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.91, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и CMFP.L

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-72.10%

+70.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-8.27%

+8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-23.04%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-23.04%

+21.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.78%

+21.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-49.88%

+49.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.92%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и CMFP.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.09%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

4.25%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

12.41%

-12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

14.44%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

20.39%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

16.60%

-15.81%

Сравнение комиссий IB01.L и CMFP.L

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и CMFP.L

Ни IB01.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and CMFP.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

IB01.L is categorized as Government Bonds, while CMFP.L is Commodities. IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for IB01.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор