Сравнение IAUS.L с JRCE.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUS.L returned 11.10%/yr vs 10.35%/yr for JRCE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAUS.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,426.25%.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
JRCE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.56%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 10,426.25%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -2.29% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,426.25% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and JRCE.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
JRCE.L
Сравнение IAUS.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -262.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 88.27 | -87.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.27 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 0.61 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и JRCE.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -99.18% | +54.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -99.05% | +89.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -99.13% | +76.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -8.86% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -23.08% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 43.29% | -39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и JRCE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) составляет 3.52%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 9.55% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 654.43% | -641.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 26,048.79% | -26,032.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 12,501.65% | -12,482.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 12,501.65% | -12,480.91% |
Сравнение комиссий IAUS.L и JRCE.L
IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и JRCE.L
Ни IAUS.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and JRCE.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор