Сравнение IAUS.L с IGLN.L
IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IAUS.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index (Net), while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 11.72%/yr for IGLN.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IAUS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции IAUS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.72% соответственно.
IAUS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.93%
- Всё время*
- 5.87%
IGLN.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -14.00%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам IAUS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUS.L iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | 10.07% | 13.86% | 1.70% | 13.84% | -5.50% | 8.27% | 9.46% | 21.85% | -12.47% | 20.13% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -5.36% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IAUS.L and IGLN.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.23 |
Over the past year, IAUS.L and IGLN.L have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IAUS.L
IGLN.L
Сравнение IAUS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.90 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUS.L и IGLN.L
Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.76% | -45.25% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -24.39% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.04% | -24.39% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -24.39% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -24.39% | -20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -23.02% | +18.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -19.74% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 10.41% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) составляет 3.52%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.99% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 22.97% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 26.39% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.80% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.75% | +4.99% |
Сравнение комиссий IAUS.L и IGLN.L
IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUS.L и IGLN.L
Ни IAUS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUS.L and IGLN.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.
IAUS.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IGLN.L is Gold. IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор