PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUS.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUS.L с CPJ1.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

IAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IAUS.L tracks the MSCI Australia Index (Net) while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAUS.L returned 7.93%/yr vs 7.51%/yr for CPJ1.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности IAUS.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAUS.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUS.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции IAUS.L превзошли акции CPJ1.L по среднегодовой доходности: 7.93% против 7.51% соответственно.

IAUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
9.27%
С начала года
10.07%
1 год
11.31%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.54%
10 лет*
7.93%
Всё время*
5.87%

CPJ1.L

1 день
0.36%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.65%
1 год
14.32%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.51%
Всё время*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUS.L и CPJ1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)		10.07%13.86%1.70%13.84%-5.50%8.27%9.46%21.85%-12.47%20.13%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		10.65%20.50%5.11%5.44%-6.35%4.75%6.62%18.89%-10.88%26.14%

Correlation

The correlation between IAUS.L and CPJ1.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2010 г.

0.88

The correlation between IAUS.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IAUS.L и CPJ1.L

Секторы
IAUS.L
CPJ1.L

Финансовые услуги

41.7%
46.0%

Сырьевые материалы

24.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Недвижимость

5.0%
7.0%

Здравоохранение

4.9%
3.8%

Промышленность

4.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Энергетика

3.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Технологии

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

IAUS.L
41.7%
CPJ1.L
46.0%

Сырьевые материалы

IAUS.L
24.5%
CPJ1.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

IAUS.L
7.3%
CPJ1.L
7.0%

Недвижимость

IAUS.L
5.0%
CPJ1.L
7.0%

Здравоохранение

IAUS.L
4.9%
CPJ1.L
3.8%

Промышленность

IAUS.L
4.4%
CPJ1.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IAUS.L
4.0%
CPJ1.L
3.0%

Энергетика

IAUS.L
3.8%
CPJ1.L
2.6%

Коммуникационные услуги

IAUS.L
1.8%
CPJ1.L
2.5%

Коммунальные услуги

IAUS.L
1.6%
CPJ1.L
3.4%

Технологии

IAUS.L
0.9%
CPJ1.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с IAUS.L:
IAUS.L с CSP1.LIAUS.L с ISAC.LIAUS.L с IWDA.LIAUS.L с KSTR.LIAUS.L с FLXK.LIAUS.L с IITU.LIAUS.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

IAUS.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUS.L
Ранг доходности на риск IAUS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUS.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUS.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUS.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUS.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUS.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.04

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.61

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.62

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

4.50

-1.67

IAUS.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUS.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CPJ1.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUS.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUS.L и CPJ1.L

Максимальная просадка IAUS.L за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUS.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUS.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.76%

-38.55%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.80%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-20.09%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.37%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.76%

-38.55%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-1.53%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-8.62%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.17%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUS.L и CPJ1.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) (IAUS.L) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUS.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.91%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.41%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

13.69%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

21.63%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

20.02%

+0.72%

Сравнение комиссий IAUS.L и CPJ1.L

IAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CPJ1.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUS.L и CPJ1.L

Ни IAUS.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IAUS.L and CPJ1.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IAUS.L.

IAUS.L tracks MSCI Australia Index (Net), while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.50% for IAUS.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUS.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор