Сравнение IAUP.L с XMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE).
IAUP.L и XMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. XMLD.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и XMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и XMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 9.12% |
XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | -6.69% | 32.07% | 18.01% | 59.15% | -39.95% | 9.69% | 67.75% | 0.00% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как XMLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у XMLD.DE с доходностью -6.69%.
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
XMLD.DE
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и XMLD.DE
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMLD.DE в 0.49%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск
IAUP.L
XMLD.DE
Сравнение IAUP.L c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | XMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.21 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.74 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.04 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 6.52 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | XMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.21 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и XMLD.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и XMLD.DE
Ни IAUP.L, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и XMLD.DE
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки XMLD.DE в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и XMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | XMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -42.81% | -37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -15.80% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -42.81% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -12.35% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.89% | -13.83% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 5.70% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и XMLD.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | XMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.46% | 8.03% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 19.64% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 28.96% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 27.93% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.66% | 29.20% | +5.46% |