PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUP.L с XMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUP.L и XMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUP.L и XMLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%9.12%
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
-6.69%32.07%18.01%59.15%-39.95%9.69%67.75%0.00%
Разные валюты инструментов

IAUP.L торгуется в USD, в то время как XMLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAUP.L показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у XMLD.DE с доходностью -6.69%.


IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%

XMLD.DE

1 день
4.26%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-6.96%
1 год
35.26%
3 года*
23.51%
5 лет*
8.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Сравнение комиссий IAUP.L и XMLD.DE

IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XMLD.DE в 0.49%.


Доходность на риск

IAUP.L vs. XMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUP.L c XMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUP.LXMLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.21

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.74

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.04

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

6.52

+7.42

IAUP.L vs. XMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XMLD.DE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUP.L и XMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUP.LXMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.21

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.58

-0.46

Корреляция

Корреляция между IAUP.L и XMLD.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUP.L и XMLD.DE

Ни IAUP.L, ни XMLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUP.L и XMLD.DE

Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки XMLD.DE в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и XMLD.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUP.LXMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.95%

-42.81%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.57%

-15.80%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.07%

-42.81%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-12.35%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-13.83%

-36.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

5.70%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUP.L и XMLD.DE

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUP.LXMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

8.03%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

19.64%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.04%

28.96%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.68%

27.93%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

29.20%

+5.46%