Сравнение IAUP.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IAUP.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUP.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUP.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 5.63% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -4.80% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Разные валюты инструментов
IAUP.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAUP.L показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -5.47%. За последние 10 лет акции IAUP.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 17.46% против 11.76% соответственно.
IAUP.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 100.53%
- 3 года*
- 42.85%
- 5 лет*
- 23.37%
- 10 лет*
- 17.46%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUP.L и SWDA.L
IAUP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IAUP.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IAUP.L
SWDA.L
Сравнение IAUP.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUP.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.17 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.66 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.40 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 6.74 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.17 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.67 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IAUP.L и SWDA.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUP.L и SWDA.L
Ни IAUP.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUP.L и SWDA.L
Максимальная просадка IAUP.L за все время составила -79.95%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUP.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.95% | -25.58% | -54.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.57% | -10.26% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.07% | -18.50% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -25.58% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -5.44% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -3.52% | -46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.37% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUP.L и SWDA.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IAUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUP.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 4.42% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | 8.44% | +26.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.34% | 15.36% | +27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 15.30% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 15.70% | +18.87% |