PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASP.L с IDWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASP.L с IDWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds from iShares - IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IASP.L returned -0.92%/yr vs 4.01%/yr for IDWP.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IASP.L и IDWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASP.L торгуется в GBp, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у IDWP.L с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции IASP.L уступали акциям IDWP.L по среднегодовой доходности: -0.92% против 4.01% соответственно.

IASP.L

1 день
0.16%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-6.97%
1 год
2.94%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-0.92%

IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.05%
1 год
11.60%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.82%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASP.L и IDWP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		-7.66%17.20%-11.78%-10.90%-4.90%2.59%-14.59%8.99%0.23%4.41%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		7.24%1.42%1.93%3.91%-14.98%26.55%-12.19%16.61%0.17%1.58%

Correlation

The correlation between IASP.L and IDWP.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.54

The correlation between IASP.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IASP.L и IDWP.L

Секторы
IASP.L
IDWP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IASP.L
100.0%
IDWP.L
100.0%

Сырьевые материалы

IASP.L

-

IDWP.L

-

Коммуникационные услуги

IASP.L

-

IDWP.L

-

Потребительский циклический сектор

IASP.L

-

IDWP.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IASP.L

-

IDWP.L

-

Энергетика

IASP.L

-

IDWP.L

-

Финансовые услуги

IASP.L

-

IDWP.L
0.1%

Здравоохранение

IASP.L

-

IDWP.L

-

Промышленность

IASP.L

-

IDWP.L

-

Технологии

IASP.L

-

IDWP.L

-

Коммунальные услуги

IASP.L

-

IDWP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Часто сравнивают с IASP.L:
IASP.L с TDIV.ASIASP.L с REETIASP.L с SCHDIASP.L с AVUVIASP.L с VGTIASP.L с VOOIASP.L с AREG.L
Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L

Доходность на риск

IASP.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASP.L
Ранг доходности на риск IASP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASP.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASP.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASP.LIDWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.96

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.41

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.40

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

4.26

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASP.L vs. IDWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASP.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IDWP.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASP.L и IDWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASP.LIDWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.12

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IASP.L и IDWP.L

Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке IDWP.L в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и IDWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASP.LIDWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-56.36%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-8.28%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-17.16%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.75%

-26.73%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

-35.93%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.67%

-3.42%

-32.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-9.83%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.72%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IASP.L и IDWP.L

iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASP.LIDWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.40%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.57%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

12.05%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

14.97%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

16.56%

-2.04%

Сравнение комиссий IASP.L и IDWP.L

И IASP.L, и IDWP.L имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASP.L и IDWP.L

Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IDWP.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASP.L
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		0.04%0.03%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%0.03%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%

Часто задаваемые вопросы

IASP.L and IDWP.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASP.L and IDWP.L have the same expense ratio: 0.59% per year.

IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASP.L и IDWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор