Сравнение IASP.L с DTRE.L
IASP.L (iShares Asia Property Yield UCITS ETF) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - IASP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IASP.L returned -2.88%/yr vs 1.50%/yr for DTRE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IASP.L charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.
Доходность
Сравнение доходности IASP.L и DTRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IASP.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у DTRE.L с доходностью 6.86%.
IASP.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.92%
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASP.L и DTRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | -7.66% | 17.20% | -11.78% | -10.90% | -5.87% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | -18.73% |
Correlation
The correlation between IASP.L and DTRE.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов IASP.L и DTRE.L
Секторы
IASP.L
DTRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IASP.L
DTRE.L
Сырьевые материалы
IASP.L
-
DTRE.L
-
Коммуникационные услуги
IASP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский циклический сектор
IASP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский защитный сектор
IASP.L
-
DTRE.L
-
Энергетика
IASP.L
-
DTRE.L
-
Финансовые услуги
IASP.L
-
DTRE.L
-
Здравоохранение
IASP.L
-
DTRE.L
-
Промышленность
IASP.L
-
DTRE.L
-
Технологии
IASP.L
-
DTRE.L
-
Коммунальные услуги
IASP.L
-
DTRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASP.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск
IASP.L
DTRE.L
Сравнение IASP.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASP.L | DTRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.18 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 3.52 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.25 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IASP.L и DTRE.L
Максимальная просадка IASP.L за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки DTRE.L в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASP.L и DTRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -31.20% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -8.29% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | -18.76% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -18.18% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -20.26% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 2.79% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASP.L и DTRE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF (IASP.L) составляет 3.79%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IASP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.08% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 9.35% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 12.56% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 15.82% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 15.82% | -1.30% |
Сравнение комиссий IASP.L и DTRE.L
IASP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASP.L и DTRE.L
Дивидендная доходность IASP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности DTRE.L в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IASP.L iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
IASP.L and DTRE.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
IASP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Asia TR USD, while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for IASP.L and 0.60% for DTRE.L.
Подберите оптимальное распределение для IASP.L и DTRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор