Сравнение IASH.L с JRCD.L
IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, IASH.L returned 8.52%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IASH.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.
IASH.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 7.04%
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASH.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 8.70% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -10.62% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between IASH.L and JRCD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between IASH.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASH.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
IASH.L
JRCD.L
Сравнение IASH.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IASH.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 6.29 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 18.82 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IASH.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IASH.L и JRCD.L
Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASH.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -36.64% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -6.53% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -25.39% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -1.64% | -9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.71% | -17.65% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.19% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASH.L и JRCD.L
iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) имеют волатильность 5.76% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASH.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.56% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.22% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.10% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.27% | 21.38% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 21.38% | +1.40% |
Сравнение комиссий IASH.L и JRCD.L
И IASH.L, и JRCD.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASH.L и JRCD.L
IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IASH.L and JRCD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASH.L and JRCD.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IASH.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор