Сравнение IASH.L с CNSG.L
IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IASH.L returned -1.49%/yr vs -4.34%/yr for CNSG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности IASH.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IASH.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.88%.
IASH.L
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -9.20%
- 6 месяцев
- -2.64%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 4.80%
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IASH.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.61% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -17.27% | 4.48% | 37.65% | 0.80% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
Correlation
The correlation between IASH.L and CNSG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between IASH.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IASH.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
IASH.L
CNSG.L
Сравнение IASH.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IASH.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.30 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.64 | +7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IASH.L и CNSG.L
Максимальная просадка IASH.L за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки CNSG.L в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IASH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -55.67% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.53% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.16% | -27.90% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.23% | -46.54% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -33.20% | +14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -29.84% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 7.77% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IASH.L и CNSG.L
iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IASH.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 5.09% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 11.73% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.80% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 26.86% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 26.00% | -2.13% |
Сравнение комиссий IASH.L и CNSG.L
IASH.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IASH.L и CNSG.L
IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IASH.L and CNSG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для IASH.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор