PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IASH.L с C500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IASH.L с C500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C500.L tracks the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IASH.L returned 8.52%/yr vs 19.93%/yr for C500.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IASH.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.

Доходность

Сравнение доходности IASH.L и C500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IASH.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IASH.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у C500.L с доходностью 19.62%.

IASH.L

1 день
-0.75%
1 месяц
2.15%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
36.97%
3 года*
8.52%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.04%

C500.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
19.62%
6 месяцев
27.78%
1 год
71.20%
3 года*
19.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IASH.L и C500.L

2026 (YTD)2025202420232022
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		8.70%17.67%12.92%-18.83%-10.75%
C500.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc		19.62%37.19%20.63%-14.32%-7.71%

Correlation

The correlation between IASH.L and C500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.48

Over the past year, IASH.L and C500.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS USD

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с C500.L:
C500.L с CA3S.LC500.L с JRCE.LC500.L с HMCT.LC500.L с CHIN.LC500.L с CM5S.LC500.L с C300.LC500.L с CNAA.L

Доходность на риск

IASH.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
C500.L
Ранг доходности на риск C500.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C500.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C500.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C500.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C500.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IASH.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IASH.LC500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.36

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.56

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

5.42

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.07

21.63

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IASH.L vs. C500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IASH.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C500.L равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IASH.L и C500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IASH.LC500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.75

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IASH.L и C500.L

Максимальная просадка IASH.L за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки C500.L в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IASH.L и C500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IASH.LC500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-34.70%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-13.06%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-23.07%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-4.27%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-7.90%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.28%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IASH.L и C500.L

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) составляет 5.76%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IASH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IASH.LC500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.43%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.11%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

21.08%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

37.44%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

37.44%

-14.66%

Сравнение комиссий IASH.L и C500.L

IASH.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IASH.L и C500.L

Ни IASH.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IASH.L and C500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IASH.L.

IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IASH.L and 0.35% for C500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IASH.L и C500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор