Сравнение IAPD.L с JRCE.L
IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both exchange-traded funds - IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while JRCE.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAPD.L returned 18.70%/yr vs 9.61%/yr for JRCE.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.L показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,596.03%.
IAPD.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 6.47%
JRCE.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 10,596.03%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPD.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 14.03% | 20.92% | 7.89% | 7.23% | 2.93% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,596.03% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between IAPD.L and JRCE.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
IAPD.L
JRCE.L
Сравнение IAPD.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPD.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -259.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 88.90 | -87.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.31 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 0.70 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и JRCE.L
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -56.01%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.01% | -99.20% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -99.05% | +92.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -99.15% | +82.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.82% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -21.04% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 43.28% | -40.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и JRCE.L
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) составляет 2.72%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 9.07% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 654.26% | -645.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 25,991.73% | -25,980.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 12,491.08% | -12,478.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12,491.08% | -12,475.69% |
Сравнение комиссий IAPD.L и JRCE.L
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и JRCE.L
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.18% | 4.20% | 5.25% | 5.77% | 6.84% | 5.51% | 3.70% | 5.67% | 5.87% | 4.71% | 4.22% | 5.31% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.L and JRCE.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while JRCE.L is China Equities. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор