PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPD.L с IQQX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAPD.L с IQQX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - IAPD.L tracks the MSCI AC Asia Pacific NR USD while IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAPD.L returned 9.65%/yr vs 7.33%/yr for IQQX.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IAPD.L и IQQX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAPD.L торгуется в GBp, в то время как IQQX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQX.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAPD.L показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у IQQX.DE с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции IAPD.L превзошли акции IQQX.DE по среднегодовой доходности: 9.65% против 7.33% соответственно.

IAPD.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.77%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.76%
1 год
41.98%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.72%
10 лет*
9.65%

IQQX.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.72%
1 год
38.04%
3 года*
17.92%
5 лет*
10.25%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAPD.L и IQQX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		13.20%22.91%9.51%8.99%11.40%6.82%-11.63%11.98%-8.55%8.25%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		12.44%20.75%7.58%6.81%8.44%3.89%-14.27%10.73%-10.01%6.39%

Correlation

The correlation between IAPD.L and IQQX.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.84

The correlation between IAPD.L and IQQX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с IAPD.L:
IAPD.L с 100D.LIAPD.L с JEPQIAPD.L с NOBLIAPD.L с CNDX.LIAPD.L с IJRIAPD.L с VAPX.LIAPD.L с VOO
Часто сравнивают с IQQX.DE:
IQQX.DE с MSTYIQQX.DE с EXXW.DEIQQX.DE с SPYGIQQX.DE с BKLNIQQX.DE с LYYA.DEIQQX.DE с ESGP.DEIQQX.DE с SPY

Доходность на риск

IAPD.L vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPD.L
Ранг доходности на риск IAPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPD.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IQQX.DE
Ранг доходности на риск IQQX.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQX.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQX.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQX.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPD.L c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAPD.LIQQX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
3.41

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
4.58

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.62

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

5.28

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

18.83

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAPD.L vs. IQQX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAPD.L на текущий момент составляет 3.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQX.DE равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAPD.L и IQQX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPD.LIQQX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

3.41

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.80

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IAPD.L и IQQX.DE

Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -52.66%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и IQQX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAPD.LIQQX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-59.43%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.17%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-18.28%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.88%

-18.28%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-38.76%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.22%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.24%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IAPD.L и IQQX.DE

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAPD.LIQQX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.10%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.72%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

11.12%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

12.68%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.59%

-0.13%

Сравнение комиссий IAPD.L и IQQX.DE

И IAPD.L, и IQQX.DE имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPD.L и IQQX.DE

Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IQQX.DE в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAPD.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		4.89%5.67%6.72%7.29%8.34%7.53%4.77%7.26%7.70%6.15%5.60%8.10%
IQQX.DE
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		3.12%3.64%4.84%5.36%6.66%4.62%3.16%4.85%5.09%4.16%4.03%4.88%

Часто задаваемые вопросы

IAPD.L and IQQX.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAPD.L and IQQX.DE have the same expense ratio: 0.59% per year.

IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и IQQX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор