Сравнение IAIX.L с XAID.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 78.49% vs 66.94% for XAID.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и XAID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAIX.L показывает доходность 38.54%, а XAID.L немного ниже – 36.92%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAIX.L и XAID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.92% | 20.73% | 7.77% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and XAID.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between IAIX.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
XAID.L
Сравнение IAIX.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | XAID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 5.10 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 14.38 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.02 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и XAID.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XAID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -30.36% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.00% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.68% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -6.80% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 4.63% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и XAID.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 8.56% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 16.63% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 20.38% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 24.14% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 23.43% | +6.12% |
Сравнение комиссий IAIX.L и XAID.L
И IAIX.L, и XAID.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и XAID.L
Ни IAIX.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and XAID.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L and XAID.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и XAID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор