PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с XAID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и XAID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAIX.L показывает доходность 38.54%, а XAID.L немного ниже – 36.92%.


IAIX.L

1 день
-0.78%
1 месяц
19.97%
С начала года
38.54%
6 месяцев
34.38%
1 год
78.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
18.59%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.83%
1 год
66.94%
3 года*
36.41%
5 лет*
22.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAIX.L и XAID.L


Correlation

The correlation between IAIX.L and XAID.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г.

0.80

The correlation between IAIX.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IAIX.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LXAID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

5.10

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

14.38

-1.45

IAIX.L vs. XAID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAID.L равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и XAID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LXAID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.25

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.02

+0.86

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и XAID.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и XAID.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IAIX.LXAID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-30.36%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.00%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-2.68%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

4.63%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и XAID.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IAIX.LXAID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

8.56%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

16.63%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.28%

20.38%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.55%

24.14%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

23.43%

+6.12%

Сравнение комиссий IAIX.L и XAID.L

И IAIX.L, и XAID.L имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и XAID.L

Ни IAIX.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IAIX.L and XAID.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAIX.L and XAID.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и XAID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор