Сравнение IAIX.L с QWTM.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAIX.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 20.99%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAIX.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 17.02% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and QWTM.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
QWTM.L
Сравнение IAIX.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 3.11 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и QWTM.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -23.74% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.22% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -10.21% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 39.18% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 39.18% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 39.18% | -9.63% |
Сравнение комиссий IAIX.L и QWTM.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и QWTM.L
Ни IAIX.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and QWTM.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAIX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for QWTM.L.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for IAIX.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор