Сравнение IAIX.L с IITU.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while IITU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 76.24% vs 53.38% for IITU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IAIX.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 23.25%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 18.92%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 32.73%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 53.38%
- 3 года*
- 30.94%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 27.26%
Сравнение доходности по годам IAIX.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 23.25% | 14.44% | 9.79% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and IITU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between IAIX.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
IITU.L
Сравнение IAIX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 3.17 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 8.17 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 2.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и IITU.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -28.03% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -16.76% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.89% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.14% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 6.51% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и IITU.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IAIX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.01% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 14.45% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 19.60% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 21.94% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 21.31% | +8.24% |
Сравнение комиссий IAIX.L и IITU.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и IITU.L
Ни IAIX.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and IITU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IAIX.L.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for IAIX.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор