Сравнение IAIX.L с DRVE.L
IAIX.L (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc) and DRVE.L (Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - IAIX.L tracks the S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index while DRVE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, IAIX.L returned 78.49% vs 89.84% for DRVE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAIX.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DRVE.L.
Доходность
Сравнение доходности IAIX.L и DRVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAIX.L торгуется в GBp, в то время как DRVE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAIX.L показывает доходность 38.54%, что значительно ниже, чем у DRVE.L с доходностью 40.66%.
IAIX.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- 38.54%
- 6 месяцев
- 34.38%
- 1 год
- 78.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRVE.L
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 40.66%
- 6 месяцев
- 38.55%
- 1 год
- 89.84%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAIX.L и DRVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAIX.L Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | 38.54% | 20.04% | 20.41% |
DRVE.L Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating | 40.66% | 19.86% | 7.57% |
Correlation
The correlation between IAIX.L and DRVE.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between IAIX.L and DRVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAIX.L vs. DRVE.L — Ранг доходности на риск
IAIX.L
DRVE.L
Сравнение IAIX.L c DRVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAIX.L | DRVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 8.44 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 23.89 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAIX.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.27 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок IAIX.L и DRVE.L
Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки DRVE.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и DRVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAIX.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.60% | -38.87% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -10.59% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -2.18% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -17.15% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 3.75% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAIX.L и DRVE.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DRVE.L) имеют волатильность 10.54% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAIX.L | DRVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 10.49% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 17.64% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 23.43% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 33.86% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 33.86% | -4.31% |
Сравнение комиссий IAIX.L и DRVE.L
IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRVE.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAIX.L и DRVE.L
Ни IAIX.L, ни DRVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAIX.L and DRVE.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAIX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAIX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DRVE.L.
IAIX.L tracks S&P Kensho Global AI Enablers Screened Index, while DRVE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for IAIX.L and 0.50% for DRVE.L.
Подберите оптимальное распределение для IAIX.L и DRVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор