PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAEX.L с TDT.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и TDT.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAEX.L и TDT.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)
3.03%16.56%9.02%14.52%-5.93%21.34%11.18%22.17%-7.39%21.31%
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
3.07%16.49%9.27%14.60%-7.45%22.75%11.28%20.75%-6.69%21.15%
Разные валюты инструментов

IAEX.L торгуется в GBp, в то время как TDT.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDT.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAEX.L показывает доходность 3.03%, а TDT.AS немного выше – 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAEX.L имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции TDT.AS немного отстают с 12.21%.


IAEX.L

1 день
1.57%
1 месяц
-1.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.72%
3 года*
11.32%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.38%

TDT.AS

1 день
0.03%
1 месяц
-1.05%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.33%
1 год
15.90%
3 года*
11.13%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

VanEck AEX UCITS ETF

Сравнение комиссий IAEX.L и TDT.AS

И IAEX.L, и TDT.AS имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

IAEX.L vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

TDT.AS
Ранг доходности на риск TDT.AS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDT.AS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDT.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDT.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDT.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDT.AS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEX.LTDT.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.05

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.70

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

10.62

-3.49

IAEX.L vs. TDT.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDT.AS равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и TDT.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEX.LTDT.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между IAEX.L и TDT.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAEX.L и TDT.AS

Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности TDT.AS в 2.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)
2.28%2.37%2.57%2.43%2.56%1.84%1.57%3.29%3.54%3.09%3.34%3.94%
TDT.AS
VanEck AEX UCITS ETF
2.18%2.28%2.40%2.24%2.32%1.69%1.75%3.24%3.37%3.04%3.28%2.54%

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и TDT.AS

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки TDT.AS в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и TDT.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEX.LTDT.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-35.61%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.12%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.17%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.83%

-35.61%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.30%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-5.67%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.75%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и TDT.AS

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) имеют волатильность 4.70% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEX.LTDT.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.08%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

14.90%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.30%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.09%

+1.12%