Сравнение IAEX.L с TDT.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS).
IAEX.L и TDT.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAEX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. TDT.AS - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.L и TDT.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAEX.L и TDT.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 3.03% | 16.56% | 9.02% | 14.52% | -5.93% | 21.34% | 11.18% | 22.17% | -7.39% | 21.31% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 3.07% | 16.49% | 9.27% | 14.60% | -7.45% | 22.75% | 11.28% | 20.75% | -6.69% | 21.15% |
Разные валюты инструментов
IAEX.L торгуется в GBp, в то время как TDT.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDT.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAEX.L показывает доходность 3.03%, а TDT.AS немного выше – 3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAEX.L имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции TDT.AS немного отстают с 12.21%.
IAEX.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 12.38%
TDT.AS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 12.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAEX.L и TDT.AS
И IAEX.L, и TDT.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IAEX.L vs. TDT.AS — Ранг доходности на риск
IAEX.L
TDT.AS
Сравнение IAEX.L c TDT.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAEX.L | TDT.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.70 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.62 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAEX.L | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IAEX.L и TDT.AS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.L и TDT.AS
Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности TDT.AS в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 2.28% | 2.37% | 2.57% | 2.43% | 2.56% | 1.84% | 1.57% | 3.29% | 3.54% | 3.09% | 3.34% | 3.94% |
TDT.AS VanEck AEX UCITS ETF | 2.18% | 2.28% | 2.40% | 2.24% | 2.32% | 1.69% | 1.75% | 3.24% | 3.37% | 3.04% | 3.28% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IAEX.L и TDT.AS
Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки TDT.AS в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и TDT.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAEX.L | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -35.61% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.12% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -22.17% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.83% | -35.61% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -5.67% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.75% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.L и TDT.AS
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и VanEck AEX UCITS ETF (TDT.AS) имеют волатильность 4.70% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAEX.L | TDT.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.80% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.08% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 14.90% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.30% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.09% | +1.12% |