Сравнение IAEX.L с JREE.L
IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) and JREE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)) are both Europe Equities funds - IAEX.L tracks the Euronext AEX All Share TR EUR while JREE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAEX.L returned 10.66%/yr vs 10.07%/yr for JREE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IAEX.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JREE.L.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.L и JREE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAEX.L торгуется в GBp, в то время как JREE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.L показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у JREE.L с доходностью 6.74%.
IAEX.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 12.93%
JREE.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAEX.L и JREE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 10.82% | 16.56% | 9.02% | 14.52% | -5.93% | 21.34% | 11.18% | 22.17% | -5.25% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 6.69% | 25.51% | 2.53% | 14.43% | -4.13% | 18.09% | 3.75% | 21.58% | -3.69% |
Correlation
The correlation between IAEX.L and JREE.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between IAEX.L and JREE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAEX.L vs. JREE.L — Ранг доходности на риск
IAEX.L
JREE.L
Сравнение IAEX.L c JREE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAEX.L | JREE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.74 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.14 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAEX.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок IAEX.L и JREE.L
Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки JREE.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и JREE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAEX.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -27.90% | -35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -10.93% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | -13.58% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -15.76% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -3.74% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.11% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.L и JREE.L
Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAEX.L | JREE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.49% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 10.60% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 12.76% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 14.35% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.25% | +0.97% |
Сравнение комиссий IAEX.L и JREE.L
IAEX.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JREE.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.L и JREE.L
Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 2.12% | 2.37% | 2.57% | 2.43% | 2.56% | 1.84% | 1.57% | 3.29% | 3.54% | 3.09% | 3.34% | 3.94% |
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAEX.L and JREE.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IAEX.L.
IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR, while JREE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IAEX.L and 0.25% for JREE.L.
Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и JREE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор