PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAEX.AS с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAEX.AS с ^FCHI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while ^FCHI (CAC 40) is an index. Over the past 10 years, IAEX.AS returned 11.82%/yr vs 6.82%/yr for ^FCHI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IAEX.AS и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.AS показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IAEX.AS превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 11.82% против 6.82% соответственно.

IAEX.AS

1 день
-0.91%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.66%
С начала года
16.31%
1 год
21.84%
3 года*
14.54%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.82%

^FCHI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
1.44%
С начала года
2.80%
1 год
7.11%
3 года*
4.61%
5 лет*
5.34%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAEX.AS и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		16.31%10.50%14.17%16.75%-12.11%30.21%5.01%27.67%-8.03%15.97%
^FCHI
CAC 40		2.80%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Correlation

The correlation between IAEX.AS and ^FCHI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.87

Over the past year, the correlation between IAEX.AS and ^FCHI has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF

CAC 40

Часто сравнивают с IAEX.AS:
IAEX.AS с VMID.DEIAEX.AS с VOOIAEX.AS с VUSA.ASIAEX.AS с CSPX.ASIAEX.AS с ^NDXIAEX.AS с SLVIAEX.AS с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

IAEX.AS vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.AS c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAEX.AS^FCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.50

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
0.81

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

0.63

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

1.81

+7.74

IAEX.AS vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.AS на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.AS и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAEX.AS и ^FCHI

Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -62.99%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и ^FCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAEX.AS^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.99%

-65.29%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-11.08%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-16.71%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-23.04%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-38.56%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.82%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-24.39%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.89%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.AS и ^FCHI

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 3.22%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAEX.AS^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.49%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.49%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.22%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.40%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.39%

-1.43%

Часто задаваемые вопросы

IAEX.AS and ^FCHI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAEX.AS и ^FCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор