PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.AS с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAEX.AS с ^FCHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI).

IAEX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAEX.AS и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAEX.AS и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		3.08%10.37%14.23%16.75%-12.11%30.21%4.78%27.67%-8.03%15.97%
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.AS показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции IAEX.AS превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 10.98% против 6.24% соответственно.

IAEX.AS

1 день
1.83%
1 месяц
-3.80%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.30%
3 года*
11.30%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.98%

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF

CAC 40

Часто сравнивают с IAEX.AS:
IAEX.AS с VMID.DEIAEX.AS с VOOIAEX.AS с VUSA.ASIAEX.AS с CSPX.ASIAEX.AS с SLVIAEX.AS с ^NDXIAEX.AS с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^IBEX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L

Доходность на риск

IAEX.AS vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.AS c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEX.AS^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.08

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.21

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.35

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.63

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAEX.AS vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.AS на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.AS и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEX.AS^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.33

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между IAEX.AS и ^FCHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IAEX.AS и ^FCHI

Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -64.96%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEX.AS^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.96%

-65.29%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.08%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-23.04%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-38.56%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-7.64%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-23.58%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.23%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.AS и ^FCHI

iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и CAC 40 (^FCHI) имеют волатильность 5.21% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEX.AS^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

9.46%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.86%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.17%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.66%

-1.44%