Сравнение IAEX.AS с ^NDX
IAEX.AS (iShares AEX UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IAEX.AS returned 11.82%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAEX.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAEX.AS показывает доходность 16.31%, а ^NDX немного ниже – 16.29%. За последние 10 лет акции IAEX.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.82% против 19.59% соответственно.
IAEX.AS
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 16.31%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 11.82%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам IAEX.AS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.AS iShares AEX UCITS ETF | 16.31% | 10.50% | 14.17% | 16.75% | -12.11% | 30.21% | 5.01% | 27.67% | -8.03% | 15.97% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between IAEX.AS and ^NDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAEX.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IAEX.AS
^NDX
Сравнение IAEX.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAEX.AS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.30 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 6.89 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAEX.AS и ^NDX
Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -62.99%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAEX.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.99% | -46.44% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -11.19% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -27.30% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -31.53% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -31.53% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.89% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -8.01% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.72% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.AS и ^NDX
Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 3.22%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAEX.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.81% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 14.34% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 18.48% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.58% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.99% | -7.03% |
Часто задаваемые вопросы
IAEX.AS and ^NDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAEX.AS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор