PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAEX.AS с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IAEX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAEX.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAEX.AS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.AS
iShares AEX UCITS ETF		3.08%10.37%14.23%16.75%-12.11%30.21%4.78%27.67%-8.03%15.97%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IAEX.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.AS показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IAEX.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.98% против 17.97% соответственно.

IAEX.AS

1 день
1.83%
1 месяц
-3.80%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.30%
3 года*
11.30%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.98%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IAEX.AS:
IAEX.AS с VMID.DEIAEX.AS с VOOIAEX.AS с VUSA.ASIAEX.AS с CSPX.ASIAEX.AS с ^FCHIIAEX.AS с SLVIAEX.AS с VWRL.AS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

IAEX.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.AS
Ранг доходности на риск IAEX.AS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.AS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.AS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.AS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.AS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEX.AS^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.62

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.14

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.83

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAEX.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.AS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEX.AS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между IAEX.AS и ^NDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IAEX.AS и ^NDX

Максимальная просадка IAEX.AS за все время составила -64.96%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.AS и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEX.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.96%

-82.90%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-12.72%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-35.56%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

-35.56%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-8.04%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.34%

-24.72%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.49%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.AS и ^NDX

Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF (IAEX.AS) составляет 5.21%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что IAEX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEX.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.69%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

13.16%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

24.94%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

22.26%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

22.85%

-6.63%