PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IACIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IACIX с FIUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IACIX (VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IACIX returned 9.39%/yr vs 11.08%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IACIX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности IACIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IACIX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 19.51%. За последние 10 лет акции IACIX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.08% соответственно.

IACIX

1 день
1.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.42%
1 год
19.31%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.39%

FIUSX

1 день
0.52%
1 месяц
0.75%
С начала года
19.51%
6 месяцев
19.18%
1 год
35.70%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IACIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		10.72%5.24%8.21%9.01%-5.23%27.57%3.85%30.82%-14.11%11.47%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		19.51%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between IACIX and FIUSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г.

0.93

The correlation between IACIX and FIUSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с IACIX:
IACIX с NQVRXIACIX с FSOAXIACIX с NCBVXIACIX с FIMVXIACIX с FRNKXIACIX с IPHYXIACIX с PVMIX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

IACIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IACIX
Ранг доходности на риск IACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IACIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IACIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IACIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IACIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IACIXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.61

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.73

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.33

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

19.91

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IACIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IACIX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IACIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IACIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.61

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IACIX и FIUSX

Максимальная просадка IACIX за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IACIX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IACIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-56.30%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.75%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-21.69%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-21.69%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-46.38%

+5.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.45%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.80%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IACIX и FIUSX

Текущая волатильность для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) составляет 3.01%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IACIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.08%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.43%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.79%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.17%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.57%

-1.32%

Сравнение комиссий IACIX и FIUSX

IACIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IACIX и FIUSX

Дивидендная доходность IACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности FIUSX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.65%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		8.45%9.35%4.70%15.47%22.39%0.94%1.97%11.26%14.56%5.11%9.82%25.57%

Часто задаваемые вопросы

IACIX and FIUSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIUSX has higher volatility (4.08%) compared to IACIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, IACIX dropped -53.26% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IACIX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор