Сравнение IAAA.L с VAGU.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds - IAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAAA.L returned -3.15%/yr vs 0.24%/yr for VAGU.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGU.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 0.04%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
VAGU.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAA.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 1.35% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.04% | 4.95% | 2.72% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 3.01% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and VAGU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.65 |
The correlation between IAAA.L and VAGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
VAGU.L
Сравнение IAAA.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.22 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.38 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.93 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.05 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и VAGU.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что больше максимальной просадки VAGU.L в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -17.42% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -2.70% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -3.82% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -17.10% | -13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -1.72% | -16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -5.51% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.98% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и VAGU.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.30% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 2.79% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 3.55% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 5.17% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 4.79% | +2.89% |
Сравнение комиссий IAAA.L и VAGU.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGU.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и VAGU.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как VAGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and VAGU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.10% for VAGU.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор