Сравнение IAAA.L с SGLN.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IAAA.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAAA.L returned -0.45%/yr vs 13.13%/yr for SGLN.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции IAAA.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: -0.45% против 13.13% соответственно.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
SGLN.L
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.03%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам IAAA.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -2.93% | 9.71% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.50% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 19.23% | -1.55% | 11.36% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and SGLN.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
SGLN.L
Сравнение IAAA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.57 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 4.20 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.19 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.79 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.70 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и SGLN.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -56.74% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -18.44% | +13.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -19.67% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -21.27% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -21.27% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -18.44% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -33.03% | +22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.93% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 5.73% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 21.25% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 24.46% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 22.62% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 18.77% | -11.09% |
Сравнение комиссий IAAA.L и SGLN.L
IAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и SGLN.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and SGLN.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
IAAA.L is categorized as Global Bonds, while SGLN.L is Gold. IAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IAAA.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор