Сравнение IAAA.L с SAAA.L
IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) and SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds from iShares tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IAAA.L returned -0.45%/yr vs -0.47%/yr for SAAA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IAAA.L и SAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAAA.L торгуется в USD, в то время как SAAA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAAA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAAA.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SAAA.L с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAA.L имеют среднегодовую доходность -0.45%, а акции SAAA.L немного отстают с -0.47%.
IAAA.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- -0.45%
SAAA.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам IAAA.L и SAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | -0.44% | 10.35% | -5.03% | 8.23% | -20.86% | -8.08% | 11.86% | 4.97% | -2.93% | 9.71% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.94% | 10.73% | -5.07% | 7.72% | -20.87% | -7.78% | 11.42% | 5.67% | -3.07% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IAAA.L and SAAA.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2012 г. | 0.79 |
The correlation between IAAA.L and SAAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAA.L vs. SAAA.L — Ранг доходности на риск
IAAA.L
SAAA.L
Сравнение IAAA.L c SAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAA.L | SAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.30 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IAAA.L и SAAA.L
Максимальная просадка IAAA.L за все время составила -32.79%, что меньше максимальной просадки SAAA.L в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAA.L и SAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.79% | -52.90% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -5.38% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -10.14% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.57% | -31.19% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.79% | -33.47% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -42.20% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -40.47% | +30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.06% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAA.L и SAAA.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что IAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAA.L | SAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 2.18% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.59% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.34% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.27% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 8.41% | -0.73% |
Сравнение комиссий IAAA.L и SAAA.L
И IAAA.L, и SAAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAA.L и SAAA.L
Дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что сопоставимо с доходностью SAAA.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.71% | 2.47% | 2.37% | 1.52% | 0.75% | 0.48% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.88% | 1.08% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.69% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
IAAA.L and SAAA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAAA.L and SAAA.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD.
Подберите оптимальное распределение для IAAA.L и SAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор