Сравнение I500.L с SPXE.L
I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 13.55%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
I500.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, I500.L показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.63%.
I500.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.15%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам I500.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 9.15% | 9.51% | 27.54% | 20.08% | -8.74% | 31.23% | -15.42% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 5.15% |
Correlation
The correlation between I500.L and SPXE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between I500.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
I500.L
SPXE.L
Сравнение I500.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| I500.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 3.21 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.49 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок I500.L и SPXE.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -21.81% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -6.78% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -21.81% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.81% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.89% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.35% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и SPXE.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.26% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.35% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 12.18% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.66% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.23% | +3.15% |
Сравнение комиссий I500.L и SPXE.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и SPXE.L
Ни I500.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
I500.L and SPXE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для I500.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор