PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с SPXD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD) while SPXD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 15.15%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 10.61%, а SPXD.L немного выше – 10.85%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

SPXD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.08%
1 год
29.09%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и SPXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.85%9.16%27.77%20.57%-8.81%30.89%5.64%

Correlation

The correlation between I500.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.92

The correlation between I500.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов I500.L и SPXD.L

Секторы
I500.L
SPXD.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

I500.L
35.6%
SPXD.L
35.6%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
SPXD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
SPXD.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
SPXD.L
10.1%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

I500.L
8.3%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
SPXD.L
4.9%

Энергетика

I500.L
3.5%
SPXD.L
3.5%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
SPXD.L
2.4%

Недвижимость

I500.L
1.9%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
SPXD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

I500.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.46

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.31

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.02

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

13.71

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.92

+0.22

Просадки

Сравнение просадок I500.L и SPXD.L

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-26.07%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.17%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-20.92%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-20.92%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.19%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.66%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и SPXD.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.41%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.47%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.71%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.31%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

17.09%

-2.79%

Сравнение комиссий I500.L и SPXD.L

I500.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и SPXD.L

I500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, I500.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.

I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SPXD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор