PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.DE с IBCF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.DE с IBCF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - I500.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 11.10%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.

Доходность

Сравнение доходности I500.DE и IBCF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%.

I500.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.45%
6 месяцев
10.92%
1 год
25.73%
3 года*
19.08%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

IBCF.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.31%
1 год
24.23%
3 года*
19.50%
5 лет*
11.10%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.DE и IBCF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.DE
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)		11.45%4.94%32.50%22.82%-14.07%41.05%7.37%
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		8.84%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%11.67%

Correlation

The correlation between I500.DE and IBCF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between I500.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с I500.DE:
I500.DE с SXR8.DEI500.DE с IUSA.DEI500.DE с IUSA.LI500.DE с VUAA.LI500.DE с VOOI500.DE с IVWI500.DE с EXXW.DE
Часто сравнивают с IBCF.DE:
IBCF.DE с E500.DEIBCF.DE с SPPE.DEIBCF.DE с IUSE.LIBCF.DE с XSXD.DEIBCF.DE с SXR8.DEIBCF.DE с EFRW.DEIBCF.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

I500.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.DE
Ранг доходности на риск I500.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.DEIBCF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.08

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.04

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.81

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

12.07

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.DE vs. IBCF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCF.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.DE и IBCF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.DEIBCF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.41

Просадки

Сравнение просадок I500.DE и IBCF.DE

Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и IBCF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.DEIBCF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-35.06%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.72%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-18.34%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-26.23%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.55%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.41%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.DE и IBCF.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.DEIBCF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.08%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.63%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.79%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

16.02%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.34%

-1.21%

Сравнение комиссий I500.DE и IBCF.DE

I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.DE и IBCF.DE

Ни I500.DE, ни IBCF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

I500.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.

I500.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.20% for IBCF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.DE и IBCF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор