Сравнение I500.DE с EXH8.DE
I500.DE (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)) and EXH8.DE (iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - I500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EXH8.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Retail. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.DE returned 15.00%/yr vs 1.95%/yr for EXH8.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. I500.DE charges 0.07%/yr vs 0.46%/yr for EXH8.DE.
Доходность
Сравнение доходности I500.DE и EXH8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, I500.DE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у EXH8.DE с доходностью -1.84%.
I500.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- —
EXH8.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам I500.DE и EXH8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 11.45% | 4.94% | 32.50% | 22.82% | -14.07% | 41.05% | 7.37% |
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | -1.84% | 13.47% | 10.93% | 36.87% | -30.57% | 13.16% | 10.67% |
Correlation
The correlation between I500.DE and EXH8.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between I500.DE and EXH8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
I500.DE vs. EXH8.DE — Ранг доходности на риск
I500.DE
EXH8.DE
Сравнение I500.DE c EXH8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) и iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.DE | EXH8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.07 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 0.48 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 1.09 | +11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.33 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.09 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.30 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок I500.DE и EXH8.DE
Максимальная просадка I500.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки EXH8.DE в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.DE и EXH8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| I500.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -54.89% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -12.96% | +5.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -19.54% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -48.60% | +25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.99% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -16.64% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.67% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.DE и EXH8.DE
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.DE) составляет 2.65%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (EXH8.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что I500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| I500.DE | EXH8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.03% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 15.20% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 18.59% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 21.53% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 19.73% | -4.60% |
Сравнение комиссий I500.DE и EXH8.DE
I500.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXH8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.DE и EXH8.DE
I500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH8.DE iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 2.13% | 2.30% | 2.40% | 2.34% | 3.25% | 1.04% | 1.26% | 2.10% | 3.20% | 2.91% | 2.88% | 3.27% |
I500.DE iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
I500.DE and EXH8.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, I500.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.46% for EXH8.DE.
I500.DE is categorized as S&P 500, while EXH8.DE is Consumer Staples Equities. I500.DE tracks S&P 500 Index, while EXH8.DE tracks STOXX® Europe 600 Retail. Their fees differ too: 0.07% for I500.DE and 0.46% for EXH8.DE.
Подберите оптимальное распределение для I500.DE и EXH8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор