Сравнение HYXF с PABG.L
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while PABG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.61%/yr vs 8.94%/yr for PABG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for PABG.L.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и PABG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYXF торгуется в USD, в то время как PABG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PABG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PABG.L с доходностью 6.96%.
HYXF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
PABG.L
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и PABG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.06% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 8.81% |
PABG.L Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 6.96% | 37.40% | 7.19% | 25.69% | -21.32% | 4.13% | 19.15% |
Correlation
The correlation between HYXF and PABG.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between HYXF and PABG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. PABG.L — Ранг доходности на риск
HYXF
PABG.L
Сравнение HYXF c PABG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYXF | PABG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.15 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 4.02 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYXF и PABG.L
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки PABG.L в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и PABG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -39.61% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -13.62% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -15.38% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -39.61% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -8.47% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.91% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и PABG.L
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 1.26%, в то время как у Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | PABG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 4.76% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 14.47% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 17.58% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 21.87% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 21.78% | -13.47% |
Сравнение комиссий HYXF и PABG.L
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PABG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и PABG.L
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как PABG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
PABG.L Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and PABG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PABG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PABG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while PABG.L is Europe Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.20% for PABG.L.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и PABG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор