PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYUS.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYUS.L с TAHY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.40%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYUS.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.

Доходность

Сравнение доходности HYUS.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.88%.

HYUS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.60%
С начала года
1.74%
1 год
6.06%
3 года*
8.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAHY.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
2.85%
С начала года
3.88%
1 год
6.69%
3 года*
8.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUS.L и TAHY.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.74%8.55%8.46%12.87%-6.58%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)		3.88%7.26%17.54%-10.74%-3.54%

Correlation

The correlation between HYUS.L and TAHY.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HYUS.L:
HYUS.L с SSHY.LHYUS.L с BRHYXHYUS.L с ^TNXHYUS.L с WINC.ASHYUS.L с QYLDHYUS.L с XUHY.LHYUS.L с JHYU.L
Часто сравнивают с TAHY.L:
TAHY.L с HYEA.LTAHY.L с HYEM.LTAHY.L с HYGU.LTAHY.L с HYSD.LTAHY.L с STHS.LTAHY.L с DHYA.LTAHY.L с DHYG.L

Доходность на риск

HYUS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYUS.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.83

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.68

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.59

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

7.38

+3.74

HYUS.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUS.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAHY.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUS.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYUS.L и TAHY.L

Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и TAHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYUS.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-51.61%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-2.57%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.23%

-9.81%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-17.10%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-26.81%

+24.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.91%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUS.L и TAHY.L

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYUS.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

2.83%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

3.64%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

13.09%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

13.09%

-6.24%

Сравнение комиссий HYUS.L и TAHY.L

HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUS.L и TAHY.L

Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.35%7.38%7.53%6.31%1.53%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYUS.L and TAHY.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.

HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for HYUS.L and 0.60% for TAHY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор