Сравнение HYUS.L с IGHY.L
HYUS.L (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and IGHY.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYUS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IGHY.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYUS.L returned 8.87%/yr vs 3.09%/yr for IGHY.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYUS.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IGHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HYUS.L и IGHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYUS.L торгуется в USD, в то время как IGHY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYUS.L показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у IGHY.L с доходностью -2.37%.
HYUS.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам HYUS.L и IGHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.22% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | -5.88% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -2.37% | 8.84% | -3.02% | 7.36% | -6.88% |
Correlation
The correlation between HYUS.L and IGHY.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between HYUS.L and IGHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYUS.L vs. IGHY.L — Ранг доходности на риск
HYUS.L
IGHY.L
Сравнение HYUS.L c IGHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUS.L | IGHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.04 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 0.12 | +12.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUS.L | IGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.05 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | -0.28 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок HYUS.L и IGHY.L
Максимальная просадка HYUS.L за все время составила -10.49%, что меньше максимальной просадки IGHY.L в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUS.L и IGHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYUS.L | IGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.49% | -51.88% | +41.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -7.69% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.06% | -7.69% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -40.25% | +40.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -37.91% | +36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 2.85% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUS.L и IGHY.L
Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) составляет 1.39%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IGHY.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HYUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYUS.L | IGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.55% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | 4.93% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 6.49% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 8.97% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 9.35% | -2.66% |
Сравнение комиссий HYUS.L и IGHY.L
HYUS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGHY.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUS.L и IGHY.L
Дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности IGHY.L в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 9.21% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGHY.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HYUS.L and IGHY.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYUS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYUS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IGHY.L.
HYUS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IGHY.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Their fees differ too: 0.20% for HYUS.L and 0.50% for IGHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HYUS.L и IGHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор