Сравнение HYT с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYT и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYT и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | -2.15% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.75% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции HYT превзошли акции PRCPX по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.92% соответственно.
HYT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 7.71%
PRCPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYT и PRCPX
HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HYT vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HYT
PRCPX
Сравнение HYT c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 3.55 | -3.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 5.65 | -5.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.95 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.84 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 22.29 | -22.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 3.55 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.26 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.27 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HYT и PRCPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и PRCPX
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности PRCPX в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 11.02% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.78% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HYT и PRCPX
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYT | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -23.07% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -2.04% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -14.34% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -23.07% | -19.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -0.87% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.16% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 0.66% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и PRCPX
BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYT | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 1.31% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 2.45% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 4.12% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 4.79% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.45% | +11.47% |