Сравнение HYSD.L с JGHY.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds. HYSD.L is passively managed, while JGHY.L is actively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 7.33%/yr for JGHY.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и JGHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как JGHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у JGHY.L с доходностью 2.24%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGHY.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и JGHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.24% | 3.66% | 7.95% | 5.84% | 0.42% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and JGHY.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. JGHY.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
JGHY.L
Сравнение HYSD.L c JGHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | JGHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.43 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 7.75 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и JGHY.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки JGHY.L в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и JGHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -12.14% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.87% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -7.63% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.77% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.62% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.90% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и JGHY.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | JGHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.79% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 4.96% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 6.19% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 7.85% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 9.27% | -3.19% |
Сравнение комиссий HYSD.L и JGHY.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии JGHY.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и JGHY.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and JGHY.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.35% for JGHY.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и JGHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор