Сравнение HYSD.L с GHYU.L
HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GHYU.L (Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index while GHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYSD.L returned 7.99%/yr vs 6.71%/yr for GHYU.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYSD.L charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for GHYU.L.
Доходность
Сравнение доходности HYSD.L и GHYU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYSD.L торгуется в GBP, в то время как GHYU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYSD.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у GHYU.L с доходностью 1.28%.
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYU.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD.L и GHYU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 1.28% | 3.46% | 6.93% | 6.73% | -0.35% |
Correlation
The correlation between HYSD.L and GHYU.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD.L vs. GHYU.L — Ранг доходности на риск
HYSD.L
GHYU.L
Сравнение HYSD.L c GHYU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) и Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYSD.L | GHYU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.44 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 3.94 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYSD.L и GHYU.L
Максимальная просадка HYSD.L за все время составила -9.53%, что меньше максимальной просадки GHYU.L в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD.L и GHYU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSD.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.53% | -10.97% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.45% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -7.00% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.36% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -2.81% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.26% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD.L и GHYU.L
Текущая волатильность для iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) составляет 0.91%, в то время как у Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc (GHYU.L) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что HYSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSD.L | GHYU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.60% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 5.20% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 6.54% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 8.22% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 9.48% | -3.40% |
Сравнение комиссий HYSD.L и GHYU.L
HYSD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GHYU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD.L и GHYU.L
Дивидендная доходность HYSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, тогда как GHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GHYU.L Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
HYSD.L and GHYU.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GHYU.L.
HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while GHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for HYSD.L and 0.25% for GHYU.L.
Подберите оптимальное распределение для HYSD.L и GHYU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор