PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMAX с LLDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMAX с LLDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMAX (Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund) and LLDYX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - HYMAX is a High Yield Muni fund managed by Lord Abbett, while LLDYX is a Total Bond Market fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, HYMAX returned 2.90%/yr vs 2.72%/yr for LLDYX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYMAX charges 0.77%/yr vs 0.38%/yr for LLDYX.

Доходность

Сравнение доходности HYMAX и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMAX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции HYMAX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.72% соответственно.

HYMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.06%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.16%
1 год
7.09%
3 года*
5.23%
5 лет*
0.15%
10 лет*
2.90%

LLDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.44%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMAX и LLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMAX
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund		2.83%2.94%5.89%6.85%-17.27%6.11%3.50%11.83%3.82%7.39%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		0.78%6.19%5.13%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%

Correlation

The correlation between HYMAX and LLDYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

0.32

The correlation between HYMAX and LLDYX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с HYMAX:
HYMAX с AHYMXHYMAX с AHMFXHYMAX с LAFFXHYMAX с LSYIXHYMAX с BATEXHYMAX с EWHYXHYMAX с LALDX
Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с SWSBX

Доходность на риск

HYMAX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMAX
Ранг доходности на риск HYMAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMAX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMAXLLDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.86

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.33

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.47

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

13.94

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMAX vs. LLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLDYX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMAX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMAXLLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.86

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.09

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HYMAX и LLDYX

Максимальная просадка HYMAX за все время составила -39.42%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMAX и LLDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMAXLLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.42%

-10.54%

-28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-1.29%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-1.29%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.85%

-7.43%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.85%

-9.67%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.26%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-1.20%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMAX и LLDYX

Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HYMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMAXLLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.73%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.68%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

2.40%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

2.74%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

2.59%

+2.70%

Сравнение комиссий HYMAX и LLDYX

HYMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMAX и LLDYX

Дивидендная доходность HYMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности LLDYX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMAX
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund		4.80%5.58%4.04%3.81%2.88%2.78%3.46%4.11%4.01%4.08%4.55%4.64%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		5.16%5.21%4.73%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Часто задаваемые вопросы

HYMAX and LLDYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMAX has higher volatility (1.24%) compared to LLDYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, HYMAX dropped -39.42% vs LLDYX's -10.54%.

HYMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMAX и LLDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор