Сравнение HYLD.TO с ZWU.TO
HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 23.77%/yr vs 10.85%/yr for ZWU.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYLD.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.
HYLD.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам HYLD.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 15.59% | 22.14% | 25.39% | 19.01% | -18.85% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -4.64% |
Correlation
The correlation between HYLD.TO and ZWU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between HYLD.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD.TO и ZWU.TO
Секторы
HYLD.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Технологии
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Финансовые услуги
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
HYLD.TO
ZWU.TO
Здравоохранение
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Потребительский циклический сектор
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Промышленность
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Сырьевые материалы
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
HYLD.TO
ZWU.TO
Недвижимость
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
HYLD.TO
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
HYLD.TO
ZWU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
HYLD.TO
ZWU.TO
Сравнение HYLD.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLD.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.37 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 9.48 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HYLD.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.38% | -37.41% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -4.86% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -12.85% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.06% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.38% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.72% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD.TO и ZWU.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.80% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 6.26% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 7.59% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 10.47% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.18% | +5.03% |
Сравнение комиссий HYLD.TO и ZWU.TO
HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD.TO Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF | 11.25% | 11.98% | 12.13% | 12.11% | 13.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWU.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWU.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.
HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and BMO. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор