PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с XWD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с XWD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and XWD.TO (iShares MSCI World Index ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while XWD.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. HYLD.TO is actively managed, while XWD.TO is passively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 23.77%/yr vs 21.72%/yr for XWD.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 0.48%/yr for XWD.TO.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и XWD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у XWD.TO с доходностью 11.99%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XWD.TO

1 день
0.51%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.79%
3 года*
21.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и XWD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		11.99%15.25%28.07%20.32%-8.05%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and XWD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.81

The correlation between HYLD.TO and XWD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и XWD.TO

Секторы
HYLD.TO
XWD.TO

Технологии

33.9%
29.0%

Финансовые услуги

12.4%
15.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.3%

Промышленность

5.0%
11.0%

Сырьевые материалы

5.0%
3.2%

Энергетика

4.9%
4.1%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Технологии

HYLD.TO
33.9%
XWD.TO
29.0%

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
XWD.TO
15.9%

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
XWD.TO
9.1%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
XWD.TO
8.6%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
XWD.TO
9.3%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
XWD.TO
11.0%

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
XWD.TO
3.2%

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
XWD.TO
4.1%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
XWD.TO
1.9%

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
XWD.TO
5.3%

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
XWD.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

iShares MSCI World Index ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с XWD.TO:
XWD.TO с XEQT.TOXWD.TO с URTHXWD.TO с VTXWD.TO с VWRA.LXWD.TO с ZGQ.TOXWD.TO с SPYXWD.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

HYLD.TO vs. XWD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XWD.TO
Ранг доходности на риск XWD.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c XWD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOXWD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.42

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.37

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

14.98

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. XWD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XWD.TO равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и XWD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOXWD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.91

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и XWD.TO

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки XWD.TO в -27.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и XWD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOXWD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-27.48%

-3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-7.71%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-16.77%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.29%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.49%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.88%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и XWD.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares MSCI World Index ETF (XWD.TO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOXWD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.55%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.04%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.68%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

13.71%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

15.36%

+3.85%

Сравнение комиссий HYLD.TO и XWD.TO

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии XWD.TO в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и XWD.TO

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности XWD.TO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWD.TO
iShares MSCI World Index ETF		1.19%1.33%1.19%1.39%1.36%1.21%1.06%1.77%1.94%1.63%1.83%1.84%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and XWD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while XWD.TO is Global Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 0.48% for XWD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и XWD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор