PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

HYLD-U.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-20.88%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.06%18.61%2.21%-0.58%-10.58%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как ZWU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 10.06%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.90%
1 год
20.12%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.95%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и ZWU.TO

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.79

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.39

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.69

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

13.16

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и ZWU.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-37.41%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-6.71%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-0.65%

-7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-5.42%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.80%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и ZWU.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.44%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.26%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

11.28%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

13.96%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.52%

+2.36%