PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с HPF.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and HPF.TO (Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while HPF.TO is a Energy Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 23.07%/yr vs 12.37%/yr for HPF.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HPF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у HPF.TO с доходностью 28.78%.

HYLD-U.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
12.10%
С начала года
13.60%
1 год
30.93%
3 года*
23.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPF.TO

1 день
1.20%
1 месяц
6.70%
6 месяцев
25.21%
С начала года
28.78%
1 год
37.96%
3 года*
12.37%
5 лет*
14.73%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HPF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		13.60%24.06%27.79%21.20%-18.29%
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		28.78%14.19%-10.08%5.01%10.27%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and HPF.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.21

The correlation between HYLD-U.TO and HPF.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с UTES.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с HPF.TO:
HPF.TO с HTAE.TOHPF.TO с TSLY.TOHPF.TO с CIF.TOHPF.TO с ENCC.TOHPF.TO с ENCL.TOHPF.TO с HDIF.TOHPF.TO с HHIC.TO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HPF.TO
Ранг доходности на риск HPF.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLD-U.TOHPF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.49

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.56

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

8.09

+2.60

HYLD-U.TO vs. HPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPF.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HPF.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки HPF.TO в -78.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HPF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-78.56%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.93%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-26.61%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-5.34%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-36.44%

+28.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.71%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HPF.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged (HPF.TO) имеют волатильность 6.43% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.67%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

16.25%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

20.16%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

24.62%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

29.12%

-9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HPF.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности HPF.TO в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPF.TO
Harvest Energy Leaders Income ETF Class A CAD Hedged		7.85%9.93%9.80%8.75%6.58%4.61%15.32%8.74%8.78%12.87%13.58%13.31%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		10.92%11.26%11.65%11.90%13.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and HPF.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while HPF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и HPF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор