Сравнение HYGN.L с SPXS.L
HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HYGN.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen v2 Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGN.L returned -3.55%/yr vs -74.24%/yr for SPXS.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGN.L charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности HYGN.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGN.L показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
HYGN.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 31.14%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам HYGN.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.14% | 54.56% | -33.06% | -34.76% | -26.91% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -13.27% |
Correlation
The correlation between HYGN.L and SPXS.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between HYGN.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGN.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
HYGN.L
SPXS.L
Сравнение HYGN.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGN.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -1.00 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.22 | +5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGN.L и SPXS.L
Максимальная просадка HYGN.L за все время составила -83.04%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGN.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGN.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -99.07% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.52% | -99.07% | +52.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.01% | -99.07% | +30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.27% | -98.91% | +47.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.98% | -7.69% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 80.82% | -64.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGN.L и SPXS.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что HYGN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGN.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 3.01% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 9.33% | +31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.09% | 99.43% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.78% | 47.12% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.78% | 35.28% | +16.50% |
Сравнение комиссий HYGN.L и SPXS.L
HYGN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGN.L и SPXS.L
Ни HYGN.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HYGN.L and SPXS.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for HYGN.L.
HYGN.L is categorized as Alternative Energy Equities, while SPXS.L is S&P 500. HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYGN.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для HYGN.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор