Сравнение HYGN.L с BOTG.L
HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - HYGN.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen v2 Index, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGN.L returned -3.55%/yr vs 4.88%/yr for BOTG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYGN.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYGN.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYGN.L показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.42%.
HYGN.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -28.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 31.14%
- 1 год
- 75.72%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.13%
- 6 месяцев
- -10.88%
- С начала года
- -6.42%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGN.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.14% | 54.56% | -33.06% | -34.76% | -26.91% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.42% | 13.42% | 13.09% | 39.59% | -28.35% |
Correlation
The correlation between HYGN.L and BOTG.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between HYGN.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGN.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
HYGN.L
BOTG.L
Сравнение HYGN.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGN.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.15 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 0.39 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGN.L и BOTG.L
Максимальная просадка HYGN.L за все время составила -83.04%, что больше максимальной просадки BOTG.L в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGN.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGN.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -65.02% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.52% | -21.07% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.01% | -28.56% | -40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.27% | -32.55% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.98% | -41.82% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 7.86% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGN.L и BOTG.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что HYGN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGN.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.00% | 10.15% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 23.47% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.09% | 28.10% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.78% | 31.32% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.78% | 31.32% | +20.46% |
Сравнение комиссий HYGN.L и BOTG.L
И HYGN.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGN.L и BOTG.L
HYGN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGN.L and BOTG.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGN.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HYGN.L is categorized as Alternative Energy Equities, while BOTG.L is Robotics. HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для HYGN.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор