PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYGN.L с GCEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGN.L с GCEX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - HYGN.L tracks the Solactive Global Hydrogen v2 Index while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGN.L returned -3.55%/yr vs -1.64%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HYGN.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.

Доходность

Сравнение доходности HYGN.L и GCEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYGN.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYGN.L показывает доходность 31.14%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 12.09%.

HYGN.L

1 день
-2.88%
1 месяц
-28.95%
6 месяцев
6.89%
С начала года
31.14%
1 год
75.72%
3 года*
-3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCEX.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
4.26%
С начала года
12.09%
1 год
36.15%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGN.L и GCEX.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		31.14%54.56%-33.06%-34.76%-26.91%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.09%42.19%-26.59%-10.99%-12.70%

Correlation

The correlation between HYGN.L and GCEX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between HYGN.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HYGN.L:
HYGN.L с FLXK.LHYGN.L с HKOD.LHYGN.L с KSTR.LHYGN.L с NXTG.LHYGN.L с BKCG.LHYGN.L с BOTG.LHYGN.L с BUGG.L
Часто сравнивают с GCEX.L:
GCEX.L с CTEK.LGCEX.L с EQGB.LGCEX.L с EQQQ.LGCEX.L с EQQU.LGCEX.L с FLES.LGCEX.L с FTWG.LGCEX.L с FWRA.L

Доходность на риск

HYGN.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGN.L
Ранг доходности на риск HYGN.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGN.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGN.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGN.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGN.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGN.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGN.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGN.LGCEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.50

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.01

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.86

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

6.20

-1.66

HYGN.L vs. GCEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGN.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCEX.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGN.L и GCEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGN.L и GCEX.L

Максимальная просадка HYGN.L за все время составила -83.04%, примерно равная максимальной просадке GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGN.L и GCEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGN.LGCEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.04%

-79.96%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.52%

-19.30%

-27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.01%

-53.27%

-15.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.27%

-59.83%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.98%

-60.30%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

5.82%

+10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGN.L и GCEX.L

Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HYGN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGN.LGCEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

8.84%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

18.79%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.09%

24.13%

+32.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.78%

28.19%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.78%

31.02%

+20.76%

Сравнение комиссий HYGN.L и GCEX.L

HYGN.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGN.L и GCEX.L

HYGN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.43%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%
HYGN.L
Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGN.L and GCEX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYGN.L and 0.60% for GCEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGN.L и GCEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор