Сравнение HYFI с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
HYFI и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HYFI и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFI и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 0.19% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.62% | 6.73% | 7.46% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.62%.
HYFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFI и XHYE
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
HYFI vs. XHYE — Ранг доходности на риск
HYFI
XHYE
Сравнение HYFI c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.44 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 6.37 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.83 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между HYFI и XHYE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и XHYE
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности XHYE в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.45% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и XHYE
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -8.87% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -4.68% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.35% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -1.47% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.28% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и XHYE
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFI | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 0.99% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.52% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 6.41% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 7.73% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 7.73% | -2.30% |