Сравнение HYFI с TAFL
HYFI (AB High Yield ETF) and TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, HYFI returned 5.96% vs 8.95% for TAFL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for TAFL.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и TAFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYFI показывает доходность 2.32%, а TAFL немного выше – 2.37%.
HYFI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и TAFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 2.32% | 8.91% | 7.98% | 2.37% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.37% | 3.53% | 2.00% | 2.09% |
Correlation
The correlation between HYFI and TAFL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. TAFL — Ранг доходности на риск
HYFI
TAFL
Сравнение HYFI c TAFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFI | TAFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.48 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.25 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 12.19 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFI и TAFL
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки TAFL в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и TAFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -6.01% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -2.76% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.75% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.38% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.74% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и TAFL
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.77% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 2.78% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.03% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.10% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.10% | +0.18% |
Сравнение комиссий HYFI и TAFL
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TAFL в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и TAFL
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности TAFL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.63% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.10% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and TAFL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (0.82%) compared to TAFL (0.77%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs TAFL's -6.01%.
On 1-year performance, TAFL leads with 8.95% vs 5.96% for HYFI. On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFL has performed better with a 8.95% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 4.10% for TAFL.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while TAFL is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.28% for TAFL.
TAFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и TAFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор