Сравнение HYFI с CORB
HYFI (AB High Yield ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью 0.06%.
HYFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.98% | 0.95% |
CORB AB Core Bond ETF | 0.06% | 0.21% |
Correlation
The correlation between HYFI and CORB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. CORB — Ранг доходности на риск
HYFI
CORB
Сравнение HYFI c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.12 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и CORB
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -3.08% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.73% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.99% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 3.95% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.95% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 3.95% | +1.41% |
Сравнение комиссий HYFI и CORB
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и CORB
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CORB в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.41% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.64% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and CORB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 2.41% for CORB.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while CORB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор