Сравнение HYFI с CORB
HYFI (AB High Yield ETF) and CORB (AB Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.28%/yr for CORB.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и CORB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CORB с доходностью 0.74%.
HYFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и CORB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 2.12% | 1.36% |
CORB AB Core Bond ETF | 0.74% | 0.41% |
Correlation
The correlation between HYFI and CORB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. CORB — Ранг доходности на риск
HYFI
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYFI c CORB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB Core Bond ETF (CORB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYFI | CORB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYFI и CORB
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки CORB в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и CORB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -3.08% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.07% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.04% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и CORB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | CORB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.06% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.06% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 4.06% | +1.27% |
Сравнение комиссий HYFI и CORB
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CORB в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и CORB
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности CORB в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.39% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.63% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and CORB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.39% for CORB.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while CORB is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.28% for CORB.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и CORB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор