Сравнение HYFI с CAM
HYFI (AB High Yield ETF) and CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.27%/yr for CAM.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и CAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CAM с доходностью 1.25%.
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYFI и CAM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 1.29% |
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.25% | 1.17% |
Correlation
The correlation between HYFI and CAM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. CAM — Ранг доходности на риск
HYFI
CAM
Сравнение HYFI c CAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и AB California Intermediate Municipal ETF (CAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | CAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.76 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и CAM
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки CAM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и CAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -2.19% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.62% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.51% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и CAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | CAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 2.11% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 2.11% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 2.11% | +3.25% |
Сравнение комиссий HYFI и CAM
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CAM в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и CAM
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности CAM в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and CAM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.25% for CAM.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while CAM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.27% for CAM.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и CAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор